Die vier algemeenste aanwysers in Trend Trading laai die speler. Tendens handelaars probeer om te isoleer en te onttrek wins uit tendense. Daar is verskeie maniere om dit te doen. Geen enkele aanwyser sal jou kaartjie na die mark rykdom pons, soos handel behels ander faktore soos risikobestuur en handel sielkunde sowel. Maar sekere aanwysers het die toets van die tyd staan en bly gewild onder tendens handelaars. Hier bied ons algemene riglyne en voornemende strategieë word vir elke die gebruik of aanpas om jou eie persoonlike strategie te skep. (Vir meer in-diepte inligting, sien Handel Vlugtige Aandeel met tegniese aanwysers.) Bewegende gemiddeldes gladde prys data deur die skep van 'n enkele vloeiende lyn. Die lyn verteenwoordig die gemiddelde prys oor 'n tydperk van tyd. Watter bewegende gemiddelde die handelaar besluit om te gebruik, word bepaal deur die tyd waarop hy / sy handel dryf. Vir beleggers en langtermyn-tendens volgelinge, die 200-dag, 100 dae en 50 dae eenvoudige bewegende gemiddelde is gewild keuses. Daar is verskeie maniere om die bewegende gemiddelde gebruik. Die eerste is om te kyk na die hoek van die bewegende gemiddelde. As dit meestal beweeg horisontaal vir 'n lang tyd, dan is die prys isnt trending. dit wissel. As dit is skuins op, 'n uptrend is aan die gang. Bewegende gemiddeldes dont voorspel al is hulle net wys wat die prys is om te doen gemiddeld oor 'n tydperk van tyd. CROSSOVER is nog 'n manier om bewegende gemiddeldes te benut. Deur plot beide 'n 200-dag en 50-dae - bewegende gemiddelde op jou grafiek, 'n koopsein vind plaas wanneer die 50-dag kruis bo die 200-dag. A verkoop sein vind plaas wanneer die 50-dag val onder die 200-dag. Die tyd rame kan verander om jou individuele handel tyd aan te pas. Wanneer die prys kruise bo 'n bewegende gemiddelde, dit kan ook gebruik word as 'n koopsein, en wanneer die prys kruise onder 'n bewegende gemiddelde, kan dit gebruik word as 'n sell sein. Sedert die prys is meer wisselvallig as die bewegende gemiddelde, hierdie metode is geneig om meer valse seine. as die grafiek hierbo toon. Bewegende gemiddeldes kan ook ondersteuning bied of weerstand teen die prys. Die grafiek hieronder toon 'n 100-daagse bewegende gemiddelde wat as ondersteuning (prys weerkaats daarvan). MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) Die MACD is 'n ossilerende aanwyser, wisselende bo en onder vriespunt. Dit is beide 'n tendens volgende en momentum aanwyser. Een basiese MACD strategie is om te kyk na watter kant van nul die MACD lyne is op. Bo nul vir 'n volgehoue tydperk en die neiging is geneig tot onder vriespunt vir 'n volgehoue tydperk en die neiging is waarskynlik af. Potensiële koop seine voorkom wanneer die MACD beweeg bo nul, en potensiële verkoop seine wanneer dit onder kruisies nul. Sein lyn CROSSOVER bykomende koop en verkoop seine. A MACD het twee lyne - 'n vinnige lyn en 'n stadige lyn. A koopsein vind plaas wanneer die vinnige lyn kruise deur en bo die stadige lyn. A verkoop sein vind plaas wanneer die vinnige lyn kruise deur en onder die stadige lyn. RSI (relatiewe sterkte-indeks) Die RSI is 'n ander ossillator. maar omdat sy beweging is vervat tussen nul en 100, bied dit 'n paar verskillende inligting as die MACD. Een manier om die RSI interpreteer is deur die lees van die prys as oorgekoop - en as gevolg van 'n regstelling - wanneer die wyser is bo 70, en die prys as oorverkoop - en as gevolg van 'n weiering - wanneer die wyser is onder 30. In 'n sterk uptrend , die prys sal dikwels bereik 70 en verder vir volgehoue tydperke, en downtrends kan bly teen 30 of hieronder vir 'n lang tyd. Terwyl algemene oorgekoop en oorverkoopte vlakke af en akkurate kan wees, kan hulle nie die mees tydige seine vir tendens handelaars. 'N Alternatief is om te koop naby oorverkoop toestande wanneer die neiging is up, en neem kort ambagte naby oorgekoop toestande in 'n verslechtering neiging. Sê die langtermyn-tendens van 'n voorraad is op. A koopsein vind plaas wanneer die RSI beweeg onder 50 en dan weer bo dit. In wese beteken dit 'n nadeel in die prys het plaasgevind, en die handelaar koop sodra die nadeel blykbaar geëindig (volgens die RSI) en die tendens is die hervatting van. 50 word gebruik omdat die RSI nie die geval tipies bereik 30 in 'n uptrend, tensy 'n potensiële ommekeer is aan die gang. 'N kort handel sein vind plaas wanneer die neiging is af en die RSI beweeg bo 50 en dan weer daaronder. Trendlines of 'n bewegende gemiddelde kan help met die oprig van die tendens rigting, en in watter rigting om handel seine te neem. Op die keper beskou Deel (OBV) Deel self is 'n waardevolle aanwyser, en OBV neem baie volume inligting en stel dit in 'n sein een-lyn aanwyser. Die aanwyser maatreëls kumulatiewe koop / verkoop druk deur die byvoeging van die volume op te dae en trek volume op die verlies van dae. Die ideaal is dat die volume tendense bevestig. 'N stygende prys moet vergesel word deur 'n stygende OBV 'n dalende prys moet vergesel wees van 'n dalende OBV. Die onderstaande figuur toon aandele vir die Los Gatos, Calif.-gebaseerde Netflix Ing. (Nasdaq: NFLX) trending hoër saam met OBV. Sedert OBV didnt lank onder sy tendenslyn. dit was 'n goeie aanduiding dat die prys was waarskynlik om voort te gaan trending hoër nadat die terugsakkings. As OBV is aan die toeneem en prys isnt, prys is waarskynlik die OBV volg en begin styg. As die prys styg en OBV is plat-voering of val, kan die prys wees naby 'n top. As die prys val en OBV is plat-voering of styg, kan die prys word nader 'n bodem. Aanwysers kan prysinligting te vereenvoudig, asook verskaf tendens handel seine of waarsku van terugskrywings. Aanwysers gebruik kan word op die hele tyd rame, en het veranderlikes wat aangepas kan word om elke handelaars spesifieke voorkeure te pas. Kombineer aanwyser strategieë, of kom met jou eie riglyne, sodat toegang en uitgang kriteria duidelik gevestig vir ambagte. Elke aanwyser gebruik kan word in meer maniere as geskets. As jy dit verder wil 'n aanduiding navorsing, en die meeste van alles persoonlik toets dit uit voor jy dit gebruik om live trades. copy 2004-16 Trend Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak Trend Followingtrade, TurtleTraderreg maak, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van Trend volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende dokumentêre soos onse vrye inhoud Klik hier vir die beste dat Trend Followingtrade moet offer. Home 8250 Waarom Trend volgende wat nie werk vir Dag Trading Hoekom Is Trend volgende wat nie werk vir Dag Trading Sommige mense vra waarom tendens volgende can8217t werk in die kort termyn. Hulle wil tendens volgende op uurlikse bars, ens gebruik .: Ek het nog 'n vraag as jy verstand don8217t: Trend volgende word algemeen gepraat oor die lang termyn, bv daaglikse en weeklikse plus kaarte. Dink jy die laer transaksiekoste van die afgelope jaar het handel 'n 8220trend8221 gemaak op 'n laer tydraamwerk maw 60 minute grafiek moontlike Die manier waarop ek dit sien, is dat die mark is fraktale en is 8220trending8221 op 'n tyd raam of 'n ander, bv As weeklikse en daaglikse kaarte blyk te wees in 'n handels-reeks, kan 'n ander tydperk wees 8220trending8221. 'N Paar jaar gelede het die hoër transaksiekoste bedoel voordeel uit die kleiner wissel van kleiner tydsraamwerke onwaarskynlik. Nou met die koms van 'n laer koste internet makelaars bv Emini kan jy 1,60 dollar per kant, 'n fraksie van die koste van die vorige jaar te kry. Nog 'n leser geskryf in: As tendens volgende werke op 'n daaglikse kaarte, waarom wouldn8217t dit werk op ander tyd rame, soos uurlikse kaarte. Die aanvaarding van 'n aansoek gedoen dieselfde veranderlikes maar ontwerp om te werk op korter tydsbestek (eenhede van tyd geword uur in teenstelling met dae), is daar geen rede waarom tendens volgende wouldn8217t werk. I8217m spesifiek dink aan die valuta-markte wat lyk tendens 'n hele paar keer rame. In die tweede plek, hoe 'n mens verduidelik die dag handel sukses van iemand soos Steve Cohen. wat konsekwent bring in sterre opbrengste dag handel sekere markte (hy vra 'n 50 deelname fooi en is baie suksesvol). Lees eers die Business Week artikel die skrywer noem. In teorie, al is moontlik, maar ons het dit gesien nie rekord te tendens toon wat volg op die kort termyn. Jy kan 'n paar maatskappye met 'n super-groot personeel en monster terug kantore (soos Steve Cohen) suksesvol gaan vir korter termyn, maar kan die gemiddelde persoon trek Cohen8217s dag handel uitnemendheid Het hulle sy toegang en verbindings Kan die gemiddelde persoon oorkom die transaksie koste van korttermyn-handel Ed Seykota Kyk op die kort termyn Trading 'n e-pos vraag na Ed Seykota: Ek het 'n eenvoudige vraag met betrekking tot korttermyn handel. Jy en ander het gesê dat korttermyn handel nie so winsgewend as langtermyn handel kan wees, aangesien transaksiekoste eet in winste en vergroot verliese. Dit is nie omdat tendense kom nie in 'n kort tyd rame as hulle duidelik te doen. Sedert markte is fraktale in die natuur, dit maak sin. Daarom, as transaksiekoste kan verminder proporsioneel sodanig dat 'n vermindering in tydraamwerk nie lei tot hulle 'n groter deel van die koste wat aangegaan is, dan kan korttermyn handel net so winsgewend as langtermyn handel wees. Is dit 'n korrekte gevolgtrekking te trek Gaan jou gevoelens oor wil jou poste te regverdig deur die gebruik van kwalifikasies en verskonings. As varke het vlerke, kon hulle vlieg. Seykota verduidelik later op sy webwerf: Intraday handel is taai sedert die beweeg is nie so groot soos vir 'n lang termyn handel en daar is geen vergelykbare vermindering in transaksiekoste. In die algemeen, kort termyn handel stelsels swig voor transaksiekoste en uitvoering wrywing. Jy kan jou stelsel te simuleer oor historiese data en sien hoe sensitief dit is om aannames oor waar jy jou vul. Hoe korter die termyn, hoe kleiner die beweeg. So winspotensiaal afneem met handel frekwensie. Intussen het transaksiekoste bly dieselfde. Om te vergoed vir wins roll-off, kort termyn handelaars moet 'n baie goeie guessers wees. Om raai vaardighede te verbeter, kan jy oefen hantering kaarte van 'n standaard dek, een op 'n slag. Wanneer jy 'n baie goed in wat jy dalk in staat wees om geld te maak met 'n kort termyn handel. Tendens volgende produkte Michael COVEL tendens volgende produkte kopieer 1996-1916 tendens Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak tendens Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van tendens volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentaryA Eenvoudige Dag Trading Strategie Working met handelaars regoor die wêreld I8217ve opgemerk 'n gemeenskaplike tema. Dag handelaars maak handel manier te ingewikkeld Hulle plot dosyne aanwysers op hul handel skerm en dan versuim om ambagte te voer met vertroue. In hierdie artikel sal jy leer hoe om vertroue in jou handel besluite deur die gebruik van 'n eenvoudige dag handel strategie wat net staatmaak op twee aanwysers. Wat is die beste markte vir hierdie Trading Strategie Hierdie strategie is 'n eenvoudige tendens volgende strategie wat moet werk in enige mark, maar as 'n dag handelaar Ek verkies om termynkontrakte handel. Op Rockwell Trading, handel ons hierdie strategie lewe in ons Live Trading kamers op die volgende markte: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP Midcap FX Euro 30-jarige T-Bonds Hoe op te rig Jou Kartering sagteware By die keuse van 'n tydperk, verkies ons merk kaarte vir hierdie strategie. As you8217re nie vertroud is met regmerkie kaarte, 'n regmerkie bar voltooi nadat 'n spesifieke aantal ambagte, in plaas van 'n tydraamwerk soos 'n 5 of 15 minute bar. As 'n voorbeeld, ek gebruik 'n 4500 bosluis grafiek vir die E-mini SampP. Dit beteken dat 'n kroeg of 'n kers is geplot elke 4500 ambagte. A bar kan 2 tot 5 minute neem om te voltooi, maar die werklike tyd wat dit neem om werklik doesn8217t saak af te handel. Al wat tel is die bedrag van ambagte wat uitgevoer is in die mark. Die voordeel van die gebruik regmerkie kaarte is dat die aantal bars sal toeneem en afneem na gelang van wisselvalligheid. Wanneer die markte beweeg en daar is meer ambagte, sal jy meer bars het. As die markte is stil jy sal minder bars het. As 'n voorbeeld, sal 'n stel van 4500 ambagte vir die E-mini SampP tipies produseer tussen 7 en 10 bars tydens die 17 uur oornag sessie (16:30 EST en 09:30 EST) sedert die E-mini SampP is nie aktief verhandel gedurende hierdie tyd. Maar in die eerste twee ure van aktiewe handel (09:30-11:30 EST), kan jy verwag tussen 16 en 24 bars, afhangende van die handel aktiwiteit van die dag. Maak 'n regmerkie kaarte verwyder die tyd faktor van kaarte en voeg volume en wisselvalligheid om jou bars. Gee dit 'n probeer en you8217ll waarskynlik vind dat bosluis kaarte is 'n makliker manier om intraday bewegings in die markte wat jy handel te sien. Let. Ons werk regmerkie instellings vir die markte wat ons volg 2-3 keer per jaar, sedert wisselvalligheid in die markte kan verander. Die volgende stap is om die gewilde MACD aanwyser om die grafiek te voeg. Net gebruik die standaard instellings: 26 vir die stadige bewegende gemiddelde 12 vir die vinnig bewegende gemiddelde en 9 vir die bewegende gemiddelde van die MACD 8211 die 8220signal line8221 Ek gebruik die MACD om die rigting van die mark te identifiseer, maar ek gebruik dit met 'n bietjie draai: die mark is in 'n uptrend as die MACD is bo sy sein-lyn en bo die lyn nul. Die mark is in 'n verslechtering neiging as die MACD is laer as die sein-lyn en onder die lyn nul. My kartering sagteware laat my toe om die bars hand van sekere kriteria kleur, en daarom is ek kleur die bars in 'n uptrend (volgens die definisie hierbo) groen en die bars in 'n verslechtering neiging rooi. Om te verhoed dat whipsawed in 'n sywaartse mark en net vang sterk tendense, ons die toevoeging van 'n tweede aanwyser: Bollinger Bands. Ons gebruik die volgende stellings: 12 vir die bewegende gemiddelde 2 vir die standaardafwyking Jy kan intraday handel geleenthede heeldag 8212 met die TradingMarkets Live screener met real time updates op 20 gewilde prys en tegniese aanwysers 8230 Klik hier om te leer hoe vind. Ons gebruik die Bollinger Bands ons inskrywing sein te bepaal: Gee lank met 'n aftrekorder aan die waarde van die Bo-Bollinger Band as die mark is in 'n uptrend (sien definisie hierbo). As jy nie gevul is, pas jou stop om die Bo-Bollinger Band waarde weerspieël solank ons in 'n uptrend bly. Gee KORT met 'n aftrekorder aan die waarde van die Laer Bollinger Band as die mark is in 'n verslechtering neiging (sien definisie hierbo). As jy nie gevul is, pas jou stop om die Laer Bollinger Band solank ons in 'n verslechtering neiging bly weerspieël. Deur die gebruik van aftrekorders sal ons slegs geaktiveer indien prys deur die Bollinger Band, wat 'n voortsetting van die tendens kan sein stoot. Jy sal sien dat hierdie eenvoudige reëls toelaat om 'n sterk neiging om te vang, en dat die gebruik van die Bollinger Bands sal jou help om te verhoed dat baie 8220false signals8221. In ons Eenvoudige Trading Strategie gebruik ons-wisselvalligheid gebaseer uitgange. Ons doel is om verskillende marktoestande te akkommodeer deur gebruik te maak van wyer stop en wins doelwitte in 'n wisselvallige mark, terwyl die gebruik van kleiner stop en wins doelwitte in 'n stil mark. Ons meet die wisselvalligheid van die mark met behulp van die gemiddelde daaglikse Range (ADR). Met die oog op die ADR bereken, meet ons die afstand tussen die Daily High en die Daily Lae. en bou 'n gemiddelde oor die afgelope sewe dae: In die grafiek hieronder kan jy sien dat die daaglikse reeks op 25 Maart 2009 in die e-mini SampP was 36 punte. Jy kan bereken net hierdie reeks vir die afgelope 7 dae en kry die gemiddelde daaglikse Range (ADR). Ons gebruik hierdie ADR ons stop verlies en wins teiken te bereken: Stop Loss ADR 0.10 winsdoelwit ADR 0,15 Soos jy kan sien, is ons met behulp van 10 van die gemiddelde daaglikse Range as 'n stop verlies en 15 van die ADR as 'n wins teiken. Ek raai die gebruik van 'n wins teiken om wins te neem en te kry uit 'n bedryf voordat dit teen jou draai. In byvoeging tot die wins teiken en stop verlies, sal ons 'n handelsmerk te sluit as 'n kroeg voltooi en ons sien 'n MACD crossover. As ons lank en MACD kruisies agter onder die sein lyn, of 'n kort en MACD kruisies agter bo die sein lyn, ons wil die handel te sluit uit 'n posisie in die geval van die tendens omkeer te kry. Hierdie strategie is 'n eenvoudige Dag Trading Strategie that8217s maklik om te verstaan en uit te voer. Toets dit uit en jy sal verbaas wees oor hoe sterk dit is nie. Sodra jy vertroud is met die basiese reëls is, oorweeg waarin jou persoonlike handel voorkeure soos skalering in en uit 'n posisie met behulp van sleep tot stilstand kom of enige bykomende filters waarmee jy gemaklik is. Alles van die beste in jou handel. Trading System Reëls Core Trend volgende reëls Daar is nie 'n hele klomp van die verskillende maniere waarop tendens volgende kan gedoen word. Die klein tweaked positiewe resultate het kan maar die effek is gewoonlik baie klein. As jy te veel tyd te spandeer op soek na klein variasies van inskrywing reëls risiko wat jy mis die belangrikste dele. Die waarheid is dat die meeste tendens volgende reëls stelsel dieselfde ding te doen. Hulle wys hoogs soortgelyke resultate bloot omdat hulle probeer om dieselfde ding te bereik. Deur al beteken, speel rond met die gedetailleerde reëls. Net maak seker dat jy, nadat julle die basiese strategie probeer doen. Verstaan waar die waarde vandaan eerste en you8217ll besef hoe min die inskrywing reëls werklik beteken. Die waarde in professionele tendens volgende strategieë kom uit die diversifikasie. Die hier aangebied reëls is goed genoeg om resultate op gelyke voet met die groot tendens volgende termynmark te verskans fondse te bereik. Die maak van die reëls meer kompleks maak jou prestasie nie help. Die mees algemene amateur fout is om die hele tyd te spandeer die opstel van toegang en uitgang reëls en nie genoeg ontleding posisie sizing en belegging heelal. Die eenvoudige reëls wat hier aangebied is goed genoeg om die prestasie van baie groot naam tendens volgende verskansingsfondse met 'n hoë presisie en korrelasie te herhaal. In my boek wat ek detail verskeie maniere verder kan verbeter en op verbeter word. Maak geen fout al is. Die reëls handel stelsel is die minste belangrike komponent van jou tendens volgende handel strategie. Sommige markte inherent meer wisselvallig as ander. Aan elke posisie 'n gelyke kans om 'n impak die onderste lyn te gee, moet posisies groter vir minder wisselvallige markte wees. Dit kan bereik word op baie verskillende maniere. My kern strategie gebruik Gemiddelde Ware Range (ATR) vir hierdie doel. ATR meet die gemiddelde daaglikse prys beweging van 'n mark. Dit kan dien as 'n plaasvervanger vir wisselvalligheid. Stel 'n teiken gewenste daaglikse impak per pos. Bereken dan hoeveel kontrakte wat jy nodig het om handel te dryf om dit te bereik wat gebaseer is op die ATR. Dit veronderstel natuurlik dat wisselvalligheid bly min of meer dieselfde. Dit is nie altyd die geval natuurlik. It8217s 'n benadering en as sodanig is dit nie die taak. Vir die kern strategie op hierdie webwerf te gebruik ek 'n gewenste daaglikse impak van 20 basispunte. Lang posisies mag slegs oopgemaak word indien die 50 dae - bewegende gemiddelde is bo die 100 dae - bewegende gemiddelde en omgekeerd. Dit is om te verseker dat ons nie op ambagte teen die dominante tendens. Dit verminder die aantal ambagte en verminder die risiko om gevang in geheel verslaan markte. Gee lang posisies op 'n nuwe 50 dag hoog. Omgekeerd vir kortbroek. Gaan saam met die tempo en ry die tendens. Niks anders nie. Seine gegenereer word op 'n daaglikse sluitingsprys data en die handel geneem op die ope die volgende dag. Glip is verantwoordelik vir natuurlik asook handel koste. Afrit op drie gemiddelde ware omvang beweeg teen die posisie van sy hoogtepunt lees. Daardeur het ons 'n teoretiese verlies van 60 basispunte. Geen intraday stop gebruik word, so 'n noue as drie ATR eenhede is nodig vir 'n stop die volgende dag te veroorsaak. Handel 'n tendens volgende stelsel op 'n enkele mark of slegs 'n paar verskillende markte is selfmoord. Daar kan 'n lang tyd, selfs jare, waar daar is eenvoudig geen tendense in enige gegewe mark of bateklas. Die belangrikste idee is om baie markte wat alle bateklasse terselfdertyd handel. Indien u versuim om dit te doen, sal hierdie strategie eenvoudig nie werk nie. Die belegging heelal wat jy gekies het, sal 'n veel groter impak as die opstel van koop en verkoop reëls, dus kies verstandig. Jy moet kies 'n breë reeks markte en vermy te hoë konsentrasie in 'n enkele sektor. In die lang termyn, 'n gesonde balans tussen al die groot marksektore lewer die beste resultate. Jy kan 'n wye verskeidenheid van markte te bestudeer op die tendense van die Wêreld bladsy, wat daagliks opgedateer met kaarte en analise. Geen verwante poste. Ek vind RightEdge om een van die heel beste platforms wees. Die feit dat vuil goedkoop doesn8217t óf seer it8217s, maar that8217s nie my hoofrede. www. followingthetrend / 2014/05 / hoekom-ek-verkies-rightedge-vir-strategie-modelle / We8217re behulp van 'n paar van die groter belegging bank8217s eerste makelaars platforms. I8217ve probeer die gewone verdagtes, GS, JPM, NE ens Nie 'n hele klomp van die verskil tussen hulle, al het ek wasn8217t so gelukkig met die twee Switserse beleggingsbanke. Keuse van makelaar hang baie af van wie jy is en wat jy wil doen. Dit is duidelik dat, bly weg van al die duisende van duisende van con kunstenaars bedryf 8216introducing brokerage8217 besigheid. Daar is baie van hulle fokus kleinhandelmark, in die besonder in die FX ruimte. Gebruik 'n ware makelaar, met 'n werklike banklisensie in 'n betroubare land. In die meer toeganklike segment, Ek hou van Saxo Switserland. Andrew, die boek doesn8217t bespreek skaal in / uit, want jy het gesê dat jy dit te kan sien as 'n afsonderlike strategie. Het jy enige plek geskryf oor die kern strategie met skalering in / uit, of die verhoging van die risikofaktor te wen posisies, of die verhoging van posisie grootte, terwyl die handhawing van die risikofaktor Dankie, Clay Eerste van alles, dankie. Ek is baie beïndruk met die materiaal op jou webwerf, Ek is van plan om jou boek te koop, en ek is baie greateful vir die inligting wat jy gedeel. Ek is op soek na 'n meganiese einde van die dag handel stelsel wat ek kan volg met selfvertroue en dissipline. Ek het 'n paar jaar van diskresionêre handel ervaring, maar geen konsekwent wins. Ek backtested die stelsel wat jy hier beskryf, met Amibroker. Markte ek gebruik: koper, goud, Corn, Natgas, olie, rys, soja, koring, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, SampP500, TNOTES10, Bund. Ek het dit getoets vanaf Januarie 2000 tot Julie 2015, met die einde van die dag historiese data vir al die bogenoemde markte. Ek wil graag die resultate van my navorsing aan te bied en ek hoop dat jy bereid sal wees om my drie vrae te beantwoord. In kort, jou stelsel het geld. Maar op grond van die optimalisering, dit lyk beter parameters vir my markte keuse was EMO 150 en EMO 350, en die buitenste ingang van 120 dae 'n hoë of lae. (In plaas van 50, 150 en 50 onderskeidelik). 3 ATR's bly die beste. My 8220better8221 parameters nie winste te verhoog, maar hulle het ook die onttrekking met die helfte 1. Selfs met my verbeterings, die motor / MDD vir my backtest is 0.50. Saamgestelde jaarlikse Return 8, Max Onttrekking 16. Dit is met posisie grootte gebaseer op volatiliy, teiken risiko 2k per handel oor 'n 100k rekening. Ek beraam 'n baie konserwatief verspreiding en Comissions. Is dit goed genoeg lyk dit aanvaarbaar gevolg om jou Wat was Motor / MDD maatstaf vir hierdie stelsel in jou backtest, of met stelsels wat jy eintlik handel, as ek mag vra 2. Die aandele kurwe het 'n byna 5 jaar lank onttrekking tydperk , vanaf 2009 tot 2014. Ek weet dit was nie die beste tyd vir enige tendens volgende stelsel, maar ek verwag dit sal baie moeilik wees om te hou by hierdie stelsel moet 'n nuwe drawdown soos dit gebeur. Dink jy dit 5 jaar drawdown enigsins aanvaarbaar Hier is die skakel na my back testing verslag met reg kurwe screenshots. Het jy 'n blik vir EKWITEIT KURWE kaarte. 3. Sal ek handel al die markte met behulp van gemeenskaplike reëls Ek verstaan ek moet nie boogpas EMA en kanaal en ATR's vir elke market8230 Ek know8230 maar miskien is dit geldig om aparte reëls vir voorraad indekse en tariewe het en skei vir kommoditeite en forex Hierdie stelsel, per my backtestst, was om geld te verloor op SampP, TNOTEs, DAX en walle. So ek uitgesluit hierdie markte van portefeulje. (Om geld op SampP dit nodig korter EMA en wyer tot stilstand kom, soos 7 ATR's maak, maar dan maak dit minder geld in kommoditeite en Forex). Sal ek handel dit oor kommoditeite en Forex met my paramaters (en slaan SampP, DAX, TNOTE en walle) Of moet ek hou op soek na 'n stelsel wat geld maak op alle markte Het dit maak geld op alle markte in jou backtest verheug om I8217d wees hoor terug van jou. Thanks a lot vooraf PS. Ek enabled kommentaar op die lêer ek gedeel abouve, sodat jy kan dit nie kommentaar lewer as jy dit te hersien. Dankie Jammer vir die lang vertraging. Ek don8217t regtig die tyd om 'n behoorlike evaluering van jou model te doen. Hou in gedagte dat die model wat ek beskryf is 'n demo model wat gebruik word om te benader wat die GTA bedryf is besig om die laaste paar dekades. It8217s nie bedoel as 'n aanbeveling super model van enige aard. It8217s baie maklik om te verbeter op dit, maar ek wou hou dit eenvoudig en middel-van-die-pad na 'n punt te maak. Trouens, is my enigste spyt nie die maak van die model in die boek nog makliker. As ek die goeie ou 12 maande momentum model gebruik het, miskien daardie stadium sou meer duidelik. 'N vyf jaar drawdown is nie aanvaarbaar nie. Maar dit kan nog gebeur. Jy won8217t in staat wees om kliënte te hou as you8217ve het vyf jaar onder die water. Dit kan absoluut doodmaak jou besigheid, maar it8217s naby onmoontlik om 'n model wat waarborg dit sal nooit gebeur nie maak. Ek sou aanbeveel handel al die markte met dieselfde reëls. Dit is natuurlik doesn8217t verhoed dat jy die maak van reëls wat pas by termyn struktuur, wisselvalligheid, tendense, ens Die maak van 'reëls wat 8216Trade sê hierdie parameters vir Corn8217 is 'n slegte idee. Die maak van reëls wat pas by kenmerke mark kan sin maak. Ook, you8217ll nooit geld te maak op alle markte. Maar jy don8217t moet. Enige individu mark of posisie is irrelevant. Die enigste ding wat saak maak, is die eindresultaat. Aangesien jy don8217t weet watter markte sal optree en wat sal nie, you8217ll moet hulle almal handel. Hoop dat helps8230 Hallo Andreas, gekoop en gelees beide jou boeke, groot stuff. I8217m egter begin dink I8217ve misverstaan iets: Wanneer jy skryf 8220desired daaglikse impak van 20 basis points8221. sê jy risiko 0,2 van jou aandele per ATR van SL 0,6 totale per posisie vir 'n 3atr stop dit is wat I8217ve gedink dusver maar I8217m begin dink dis nie die geval Ook, wanneer we8217re praat risiko per pos, moenie jy dink dit moet gebaseer wees op net die kontant bedrag in die rekening Ek vind dat ek dikwels eerder groot oop winste terwyl die klein verliese weg eet by die kontant, verlaat my met kleiner en kleiner posisie groottes. Groete: Bengt Risiko het niks te doen met stop afstand. That8217s n misverstand gewoonlik voortgesit in die handel boeke geskryf deur mense wat don8217t regtig verstaan finansies. Die 20 basispunte is gemiddelde daaglikse portefeulje toeskrywing. As die instrument betrokke handhaaf huidige wisselvalligheid (wat is 'n groot aanname), dan sal dit gemiddeld 'n invloed op die algehele portefeulje van 0,2 elke dag. Op of af. Risiko absoluut moet word gemeet op 'n portefeulje vlak. Die hoeveelheid beskikbare kontant is irrelevant vir sulke berekeninge.
No comments:
Post a Comment